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china_stoct_market_run.py
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import time, datetime, traceback, sys
from xtquant import xtdata
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant
from loguru import logger
logger.add(f"{datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}.log", rotation="500 MB")
class FinRlContextinfoHandler():
"""
用于存储策略运行过程中的上下文数据
"""
def __init__(self):
logger.debug('fin_rl_contextinfo_handler初始化')
self.path = r'C:\QMT实盘\userdata_mini' # 客户端所在路径
self.acc_str = 'xxxxxxx' # 资金账号
self.stock_list = ['588000.SH', '588220.SH'] # 存放需要交易的标的列表
self.order_volume = 1000 # 存放一次下的订单张数
self.signal_dict = {} # 存放fin_rl_deal_loigics函数里面的信号
def fin_rl_deal_loigics(data_subscribed):
"""
策略逻辑处理函数，所有fin_rl产生的信号都在这里处理
"""
now = datetime.datetime.now()
# 如果是早上九点40之前，或者下午两点半之后，就不下单
if now.hour < 9 and now.minute < 40:
return
if now.hour > 14:
if now.hour == 14 and now.minute > 30:
return
for stock in data_subscribed:
try:
signal = next(k for k, v in finrl_contextinfo_handler.signal_dict.items() if v == 1)
except StopIteration:
signal = '信号处理异常'
class FinRlTradercallback(XtQuantTraderCallback):
"""
交易回调类，用于接收交易推送，同时打印各种有用的信息
"""
def on_disconnected(self):
"""
连接断开
:return:
"""
logger.critical('连接断开回调')
def on_stock_order(self, order):
"""
委托回报推送
:param order: XtOrder对象
:return:
# 属性 类型 注释
# account_type int 账号类型，参见数据字典
# account_id str 资金账号
# stock_code str 证券代码，例如"600000.SH"
# order_id int 订单编号
# order_sysid str 柜台合同编号
# order_time int 报单时间
# order_type int 委托类型，参见数据字典
# order_volume int 委托数量
# price_type int 报价类型
# price float 委托价格
# traded_volume int 成交数量
# traded_price float 成交均价
# order_status int 委托状态，参见数据字典
# status_msg str 委托状态描述，如废单原因
# strategy_name str 策略名称
# order_remark str 委托备注
"""
# 上面两句改成logger
logger.debug(f'委托回调 {order.order_remark()}')
logger.debug(
f'oder_id:{order.order_id},order_type,{order.order_type}order_price:{order.order_price},order_volume:{order.order_volume}')
def on_stock_trade(self, trade):
"""
成交变动推送
:param trade: XtTrade对象
:return:
# 属性 类型 注释
# account_type int 账号类型，参见数据字典
# account_id str 资金账号
# stock_code str 证券代码
# order_type int 委托类型，参见数据字典
# traded_id str 成交编号
# traded_time int 成交时间
# traded_price float 成交均价
# traded_volume int 成交数量
# traded_amount float 成交金额
# order_id int 订单编号
# order_sysid str 柜台合同编号
# strategy_name str 策略名称
# order_remark str 委托备注
"""
logger.info(f'成交回调{trade.order_remark}')
logger.debug(
f'traded_id:{trade.traded_id},stock_code:{trade.stock_code},traded_price:{trade.traded_price},traded_volume:{trade.traded_volume}')
def on_order_error(self, order_error):
"""
委托失败推送
:param order_error:XtOrderError 对象
:return:
# 属性 类型 注释
# account_type int 账号类型，参见数据字典
# account_id str 资金账号
# order_id int 订单编号
# error_id int 下单失败错误码
# error_msg str 下单失败具体信息
# strategy_name str 策略名称
# order_remark str 委托备注
"""
logger.error(
f"委托报错回调:报错信息 {order_error.error_msg},错误策略名称{order_error.strategy_name},错误委托备注{order_error.order_remark}")
def on_cancel_error(self, cancel_error):
"""
撤单失败推送
:param cancel_error: XtCancelError 对象
:return:
"""
logger.error(f"撤单报错回调")
def on_order_stock_async_response(self, response):
"""
异步下单回报推送
:param response: XtOrderResponse 对象
:return:
"""
logger.debug(f"异步委托回调 ")
logger.debug(response)
logger.debug(f'oder_id:{response.order_id},order_price:{response.order_price},order_qty:{response.order_qty}')
def on_cancel_order_stock_async_response(self, response):
"""
:param response: XtCancelOrderResponse 对象
:return:
"""
print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)
def on_account_status(self, status):
"""
:param response: XtAccountStatus 对象
:return:
"""
print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)
if __name__ == '__main__':
logger.debug("start")
# 指定客户端所在路径
# 创建策略上下文对象，用来存放全局信息
finrl_contextinfo_handler = FinRlContextinfoHandler()
# 生成session id 整数类型 同时运行的策略不能重复
session_id = int(time.time())
xt_trader = XtQuantTrader(finrl_contextinfo_handler.path, session_id)
# 开启主动请求接口的专用线程 开启后在on_stock_xxx回调函数里调用XtQuantTrader.query_xxx函数不会卡住回调线程，但是查询和推送的数据在时序上会变得不确定
# 详见: http://docs.thinktrader.net/vip/pages/ee0e9b/#开启主动请求接口的专用线程
# xt_trader.set_relaxed_response_order_enabled(True)
# 创建资金账号为 xxxxxxx 的证券账号对象
acc = StockAccount(finrl_contextinfo_handler.acc_str, 'STOCK')
# 创建交易回调类对象，并声明接收回调
finrl_trader_callback = FinRlTradercallback()
xt_trader.register_callback(finrl_trader_callback)
# 启动交易线程
xt_trader.start()
# 建立交易连接，返回0表示连接成功
connect_result = xt_trader.connect()
logger.info(f'建立交易连接，返回0表示连接成功{connect_result}' )
# 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功
subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
logger.info(f'对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功{subscribe_result}')
# 这一行是注册全推回调函数 包括下单判断 安全起见处于注释状态 确认理解效果后再放开
xtdata.subscribe_whole_quote(code_list=finrl_contextinfo_handler.stock_list, callback=fin_rl_deal_loigics)
# 阻塞主线程退出
xt_trader.run_forever()