Options Pricer est un projet qui fournit une bibliothèque de classes et de méthodes pour calculer les prix des options financières en utilisant divers modèles et méthodes, tels que le modèle Black-Scholes, le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein, et plus encore. Le projet offre également la possibilité de travailler avec différents types d'options, comme les options américaines, asiatiques, et digitales.
Chaque fichier .h définit une classe ou une fonctionnalité spécifique utilisée dans le projet. Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque fichier.
Le fichier main utilise diverses classes d'options et modèles de tarification pour calculer et afficher les prix des options en fonction des paramètres définis par l'utilisateur. Différents types d'options et modèles de tarification sont instanciés et utilisés pour démontrer la fonctionnalité des classes et algorithmes de tarification implémentés.
Pour commencer avec ce projet, clonez ce dépôt et compilez le code à l'aide d'un compilateur C++.
git clone https://github.com/RostaneF/Options-Pricer.git
cd Options-PricerEnsuite, suivez les instructions de compilation et d'exécution dans la section Usage.
Après avoir compilé le projet, vous pouvez exécuter le binaire pour obtenir les prix des options en fonction des paramètres définis dans le fichier main.
./OptionsPricerAssurez-vous de configurer les paramètres de l'option et du modèle de pricing dans le fichier main avant de compiler et d'exécuter le programme.
Définit la classe AmericanCallOption, utilisée pour représenter une option d'achat américaine et calculer son prix.
Définit la classe AmericanOption, qui sert de classe de base pour les options américaines, fournissant des fonctionnalités et attributs communs.
Définit la classe AmericanPutOption, représentant une option de vente américaine et fournissant des fonctionnalités pour calculer son prix.
Définit la classe AsianCallOption, utilisée pour représenter une option d'achat asiatique et calculer son prix.
Définit la classe AsianOption, servant de classe de base pour les options asiatiques, fournissant des attributs et fonctionnalités partagés.
Définit la classe AsianPutOption, qui représente une option de vente asiatique et permet le calcul de son prix.
Définit la classe BinaryTree, utilisée pour construire et gérer des arbres binaires.
Définit la classe BlackScholesMCPricer, utilisée pour tarifer les options en utilisant le modèle Black-Scholes et des simulations de Monte Carlo.
Définit la classe BlackScholesPricer, qui fournit des fonctionnalités pour tarifer les options en utilisant le modèle Black-Scholes.
Définit la classe CRRPricer, utilisée pour tarifer les options en utilisant le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein.
Définit la classe CallOption, qui représente une option d'achat et fournit des fonctionnalités pour calculer son prix.
Définit la classe DigitalCallOption, représentant une option d'achat digitale et permettant le calcul de son prix.
Définit la classe DigitalOption, servant de classe de base pour les options digitales, fournissant des attributs et fonctionnalités partagés.
Définit la classe DigitalPutOption, qui représente une option de vente digitale et fournit des fonctionnalités pour calculer son prix.
Définit la classe MT, utilisée pour générer des nombres aléatoires en utilisant l'algorithme Mersenne Twister.
Définit la classe Option, qui sert de classe de base pour divers types d'options, fournissant des fonctionnalités et attributs communs.
Définit la classe PutOption, qui représente une option de vente et fournit des fonctionnalités pour calculer son prix.