Codes pour la formation "économétrie en grande dimension" (Insee, 2020), prévue les 29 et 30 septembre 2020.
Document "L'économétrie en grande dimension" servant de support de cours, disponible à cette adresse: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4923129 .
Repo officiel: https://github.com/InseeFrLab/grandedim
- Introduction et exemples [Section 1],
- La régression pénalisée [Section 2].
- Application: utilisation de glmnet,
- Inférence post-sélection, Leeb and Potscher [Section 3.1],
- Application: simulations [Section 3.2].
- Immunisation et double-sélection [Sections 3.3-3.5],
- Application: simulations,
- Application empirique: l'effet du diplôme sur le salaire dans l'enquête emploi, avec des éléments de correction.
- Hétérogénéité des effets [Section 4],
- Application empirique: effet du vote sur la propension à économiser l'eau ou retour sur l'application Enquête Emploi selon le temps restant.